Για τη σχέση της με τον πατέρα της, τον οποίο έχασε σε ηλικία 16 ετών, η γνωστή τραγουδίστρια είπε στο YOU: «Ο μπαμπάς μου με προστατεύει συνέχεια, κάθε στιγμή από εκεί ψηλά, είναι κοντά μου πάντα, στα εύκολα και στα δύσκολα... Επικοινωνώ μαζί του πνευματικά, του γράφω... Το τραγούδι που του έχω αφιερώσει είναι το “Χωρίς γιαλό” και σε καμιά περίπτωση δεν ντρέπομαι να πω ότι έχω κλάψει πολλές φορές πάνω στην πίστα όταν τον φέρνω στο μυαλό μου και το τραγουδάω. Εξάλλου δεν έχω μάθει να φυλακίζω ποτέ τα συναισθήματά μου...».
Όσο για το X-Factor είπε: «Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ειλικρινής και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ οφείλω, πηγαίνοντας σε αυτό τον μουσικό διαγωνισμό, να λέω στον κόσμο την αλήθεια όπως την βλέπω, γιατί, αν τους χαϊδέψω τα αυτιά, δεν θα τους βοηθήσω να αντιμετωπίσουν το αύριο και τα προβλήματα που θα βρουν μπροστά τους. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι πήγα στην εκπομπή για να είμαι χρήσιμη και να μιλάω και όχι για να είμαι μουγγή», ενώ για τα σχόλια που δέχθηκε περί χρήση φίλτρων στα πλάνα της ανέφερε: «Γιατί να εκνευριστώ; Δεν με πείραξε καθόλου... Εξάλλου βλέποντας τον εαυτό μου δεν πιστεύω ότι είμαι ούτε αψεγάδιαστη, ούτε κέρινη, οπότε τι να τα κάνω τα φίλτρα;».
Τέλος, η Πέγκυ Ζήνα αποκάλυψε πότε βίωσε την πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή της: «Όταν αρρώστησε σοβαρά ο Γιώργος και εγώ τότε ήμουν 7 μηνών έγκυος στην Ηλέκτρα... Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε αλλά είναι ένα γεγονός που με χάραξε και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ...».